BARRA模型对国内ETF市场业绩的归因分析培训(PDF 57页)

目录
一、绪论．．4
1．1选题意义及背景．4
1．2文献回顾5
1．2．1国外相关的文献综述．．5
1．2．2国内文献综述．．6
1．3研究内容与创新7
二、BARRA模型的简介．9
2．1 BARRA模型的原理．．9
2．2队RRA模型的构建理念10
2．3 BARRA模型的优缺点．．11
三、BARRA模型的实际构建过程．12
3．1宏观层面构建思路12
3．2风险因子报酬的估计．13
3．3 BARRA的实际构建流程15
四、BARRA模型在国内ETF市场中的运用．．23
4．1国内外ETF发展现状．．23
4．2实证分析一以上证50ETF为例24
4．3实证研究一易方达创业ETF35
4．4银行99的研究实例．．48
五、结论．50
参考文献．．5l
致谢．．53
在学期间发表的学术论文及研究成果．．54
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