风险的市场价格概述(PPT 59页)
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风险的市场价格概述(PPT 59页)内容简介
问题:风险厌恶者承担风险要求获得回报,
风险和收益之间是怎样的数量关系?
第一节 无风险资产的含义及特点(两大阵营)
第二节 包含无风险资产的资产组合
第三节 资本资产定价模型
第四节 组合和单个证券的风险
第四章 风险的市场价格
内容
掌握
第一节 无风险资产的含义及特点
无风险资产的含义
无风险资产的特点
包含无风险资产的两种资产组合
无风险贷出---有效集发生变化
无风险借入---例子
无风险借入---有效集发生变化
最佳组合的选择
分离定理
市场组合
启示
资本资产定价模型的理论假设
资本市场线(CML)
资本市场线存在的意义
市场风险的另一种表达形式
证券市场线(SML)
第二章 第三节 线性回归模型
证券市场线(SML)--CAPM
关于β的启示
证券市场线与资本市场线的联系与区别
第四节 组合和单个证券的风险
贝塔值与市场模型
特征线方程
贝塔值与相对风险的度量
风险的划分
投资组合分散化的实质
CAPM的应用
现代证券组合理论的产生和发展
复习
试题
..............................
风险和收益之间是怎样的数量关系?
第一节 无风险资产的含义及特点(两大阵营)
第二节 包含无风险资产的资产组合
第三节 资本资产定价模型
第四节 组合和单个证券的风险
第四章 风险的市场价格
内容
掌握
第一节 无风险资产的含义及特点
无风险资产的含义
无风险资产的特点
包含无风险资产的两种资产组合
无风险贷出---有效集发生变化
无风险借入---例子
无风险借入---有效集发生变化
最佳组合的选择
分离定理
市场组合
启示
资本资产定价模型的理论假设
资本市场线(CML)
资本市场线存在的意义
市场风险的另一种表达形式
证券市场线(SML)
第二章 第三节 线性回归模型
证券市场线(SML)--CAPM
关于β的启示
证券市场线与资本市场线的联系与区别
第四节 组合和单个证券的风险
贝塔值与市场模型
特征线方程
贝塔值与相对风险的度量
风险的划分
投资组合分散化的实质
CAPM的应用
现代证券组合理论的产生和发展
复习
试题
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