信用风险资本要求报表(PPT 72页)

新《办法》下信用风险的基本框架
 信用风险（权重法）报表框架
 第一部分  表内信用风险加权资产计算表
 第二部分  表外信用风险加权资产计算表
 第三部分  交易对手信用风险汇总表及附表
 第四部分  资产证券化部分汇总表及附表
新资本充足率报表信用风险资本要求报表
目   录
风险暴露及计量方法体系
新资本管理办法下资本充足率计量体系
新《办法》与现行法差异 – 信用风险部分
现行法资本充足率报表
变化哪些有利？哪些不利？
新《办法》对银行的主要影响
信用风险（权重法）报表框架
表内信用风险加权资产计算表
表外信用风险加权资产计算表
表外信用风险加权资产计算表-案例
交易对手信用风险汇总表及附表
交易对手信用风险
交易对手信用风险汇总表
场外衍生工具交易对手信用风险计算表
场外衍生工具交易（OTC）：EAD
场外衍生工具交易（OTC）：CVA
如何在CVA体现估值调整
如何体现CVA总风险量
如何体现对冲的调节？
CVA=总风险量-对冲风险量
两个对冲后的风险量如何加权汇总？
CVA还需要进行的处理
证券融资交易对手信用风险计算表
证券融资交易对手信用风险计算表-银行账户
案例
案例（续）
案例（续2）
案例（续3）
证券融资交易对手信用风险计算表-交易账户
资产证券化暴露风险加权资产
资产证券化业务信用风险加权资产汇总表
资产证券化业务表内风险加权资产情况表
资产证券化业务表外风险加权资产情况表
流动性便利和现金透支便利情况表
提前摊还安排的投资者权益风险情况表
资产证券化业务信用风险加权资产表
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