KMV模型在商业银行信贷风险管理中应用研究(DOC 10页)
KMV模型在商业银行信贷风险管理中应用研究(DOC 10页)内容简介
一、KMV模型的介绍
三、参数的确定
二、样本选择
五、实证结果及分析
六、加强KMV模型在我国商业银行应用的措施
(一)加强证券市场的有效性。
(一)股权价值年波动率 的计算。
(三)进一步加强 KMV 模型在我国的应用
(三)违约距离和违约概率的计算。
(二)加快建立违约数据库,建立良好的征信体系。
(二)资产价值和资产价值的波动率的计算。
表1 样本股票的股权市值年波动率
表2 样本股票的资产价值和资产价值波动率
表3 样本公司的违约距离和理论EDF值
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三、参数的确定
二、样本选择
五、实证结果及分析
六、加强KMV模型在我国商业银行应用的措施
(一)加强证券市场的有效性。
(一)股权价值年波动率 的计算。
(三)进一步加强 KMV 模型在我国的应用
(三)违约距离和违约概率的计算。
(二)加快建立违约数据库,建立良好的征信体系。
(二)资产价值和资产价值的波动率的计算。
表1 样本股票的股权市值年波动率
表2 样本股票的资产价值和资产价值波动率
表3 样本公司的违约距离和理论EDF值
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