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基于VaR和CVaR风险测量实例分析(DOC 51页)

所属分类：
风险管理
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基于VaR和CVaR风险测量实例分析(DOC 51页)内容简介
第1章  商业银行风险概述
第2章 VaR和CVaR模型的基本原理
第3章 基于VaR和CVaR风险测量实例分析
表3-4   AA等级VaR计算
表3-5 资产相关系数为0.3时的联合转移概率（%）
表3-8  两笔贷款下CVaR和VaR比较（万元
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