金融远期和期货的定价方法(ppt 50页)

金融远期和期货的定价方法目录：
一、金融远期和期货市场概述
二、远期价格与远期价值
三、远期合约的缺点
四、金融远期合约的种类
五、连续复利
六、远期外汇合约
七、远期股票合约
八、金融期货合约
九、金融期货交易的特征
十、金融期货合约的种类
十一、期货市场的功能
十二、期货合约与远期合约比较
十三、远期价格和期货价格的关系
十四、无收益资产远期合约的定价
十五、现货-远期平价定理
十六、远期价格的期限结构
十七、支付已知现金收益资产远期合约定价的一般方法
十八、长期国债现货和期货的报价与现金价格的关系
十九、交割券与标准券的转换因子
二十、确定交割最合算的债券
二十一、国债期货价格的确定
二十二、支付已知收益率资产远期合约定价的一般方法
二十三、外汇远期和期货的定价
二十四、远期利率协议的定价
二十五、远期外汇综合协议的定价
二十六、期货价格和现货价格的关系
二十七、期货价格与预期的未来现货价格的关系
二十八、远期与期货价格的一般结论

金融远期和期货的定价方法内容摘要：
    金融远期合约（Forward Contracts）是指双方约定在未来的某一确定时间，按确定的价格买卖一定数量的某种金融资产的合约。
    如果信息是对称的，而且合约双方对未来的预期相同，那么合约双方所选择的交割价格应使合约的价值在签署合约时等于零。这意味着无需成本就可处于远期合约的多头或空头状态。

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