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因子模型和套利定价理论(APT)(PPT 104页)

所属分类:
定价策略
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因子模型,套利定价理论
因子模型和套利定价理论(APT)(PPT 104页)内容简介
为了得到投资者的最优投资组合,要求知道:
回报率均值向量
回报率方差-协方差矩阵
无风险利率
估计量和计算量随着证券种类的增加以指数级增加

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