基金管理的风险原则概论(PPT 54页)

基金投资风险管理概述
认识风险及其管理机制
投研及交易风险管理
投资绩效评估
总结
基金管理的风险原则
目录
金融追求的三大目标互相矛盾，该如何权衡？
基金公司为广大投资者提供理财服务
基金公司提供不同风险收益特征的理财产品
中国基金业面临严峻挑战
高手过招，关键在于少犯错误
风险管理贯穿基金运作整个生命周期
风险——不确定性
风险的种类
扁鹊论“医术与名气”
如果我们拥有超凡的预测能力……
牛顿：我能计算出天体的运行，但却无法衡量人类的颠狂
周易——来自古老中国的预测智慧
预测，既是艺术也是科学
风控的定位难题：假如你比扁鹊三兄弟还厉害……
风险管理机制——风控的重点在于防范
挑战：上下彻底审计，纵横财务分析
投资与研究：家里来了客人，做什么菜好呢？
研究——挑选具有投资价值的上市公司
投资——资产配置和组合优化
基金投资决策流程
基金投资决策信息流
股票库风险管理
风险量化是现代风险管理发展的趋势和主流
VaR：科学的天气预报
基金交易风险管理
风险管理模型——水能载舟，亦能覆舟
绩效评估：像三棱镜一样辨别投资能力
金融工程为绩效评估提供了衡量方法
一些基金公司的风险报告（股票方向）
一些特色鲜明的风险报告（股票方向）
我们还能做什么？
同业分析2008年3月博时的封基分红时点选择
证券估值-双汇事件
风控和研究员对估值研究的区别
风险管理的四大手段
压力测试提供在极端金融风暴中的风险估计
那些黑天鹅式的“非正常”事件
量化资产配置-国泰经典配置
基金产品设计发展趋势
逆流而动，偶然还是必然？
两种基金品种的风控（富达）
FOF策略-渠道分享
优秀风险经理必备的素质
风险管理的系统化、科学化
下一步的工作
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