汇率风险度量培训课件(PPT 44页)

摘要
数据选取
随机性检验
J-B检验
异方差检验
非参数方法
参数方法
方差—协方差法
GARCH族模型
准确性检验
结论
汇率形成机制改革下的银行汇率风险度量
（基于 TARCH 模型的实证研究）
T A R C H 模型的选择
基于 T A R C H 模型的汇率风险 V a R 计量
ARCH-LM 检验
美元的 TARCH 模型检验
欧元的 TARCH 模型检验
日元的 TARCH 模型检验
ARCH-LM
计量汇率风险 V a R
返回检验
实证检验结果分析
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