风险管理培训教材(PPT 60页)

主要内容
VAR的定义
VAR的由来
VAR的解释
VAR的特点
VAR的优点
VAR的度量方法
VAR度量方法的检验
回溯检验（Backtest）
模型好坏的一个统计检验
VAR的局限
IVaR：Incremental VaR
MVaR:Marginal Value-at-Risk
Delta Value-at-Risk
VaR =∑ DVaR(i)的证明
Component Value-at-Risk
一致性风险测度公理
一致性风险度量

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