银行风险管理(ppt 40页)

主要内容
1.  银行风险的含义和分类
2.  新巴塞尔协议对银行风险管理的影响
3.  科学的风险管理理念和原则
4.  银行风险管理的程序
5.  基于风险-收益调整业绩的资本分配

 

 

一、    银行风险的涵义和类型
（一）银行风险的涵义
          风险，主要指未来结果的负向不确定性。银行风险是指银行在经营中由于各种不确定因素而招致银行经济损失或收益率负向波动的可能性
      正确理解银行风险须把握以下几点：
 *   风险不同于损失
 *  潜在风险与潜在收益通常具有对称性
 *  风险功能的正负两面性
 *  风险是动态变化的
 *   银行风险具有传染性
（二）银行风险的主要类别
1.信用风险
       信用风险是指由于债务人违约而导致贷款或债券等资产不能偿还所引起的风险。不同的资产具有不同的违约风险，其中贷款的信用风险最大
2.流动性风险
    流动性风险是指银行不能满足客户存款提取、支付和正常贷款需求而使银行陷入财务困境，不仅损害银行信誉，甚至可能使银行陷入破产的压力（技术性破产和挤兑性破产）
3.利率风险
         利率风险是由于在利率波动的环境下，银行对资产负债品种和期限结构配置不合理，使银行利差或资本金净值发生不利变动的风险
4.市场风险
       市场风险是指由于市场供求关系等各种因素变动，导致各种金融产品和衍生金融工具价格波动给银行带来损失的风险。市场风险包含利率风险、汇率风险、证券价格和衍生工具价格风险等。（由于利率风险相对特殊，故在风险管理中把它单独列出）
 

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