期权定价模型(ppt 19)
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期权定价模型(ppt 19)内容简介
第一节 复合证券和衍生证券的定价原则
第二节 布莱克—舒尔斯(Black-Scholes)期权定价公式
第三节 期权定价公式的应用
第一节 复合证券和衍生证券的定价原则
前提假设:
经济行为主体及其效用函数的假设
证券市场组成的假设
证券市场的均衡消费配置是帕累托最优的
在以上假设下,我们可以构建一个具有严格凹的增效用函数u0 和u1 的代表性经济行为主体。并由此推导出证券的风险补偿均衡关系:
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