有效风险分散概述(PPT 33页)

第九章
本讲主要内容
一、证券组合风险与分散
理论分析：
二、协方差与相关系数
三、引入一个无风险资产后的最优风险组合
五、单因素模型(single-factor model)
实证研究结果
我国证券投资基金投资组合的风险分散情况
原因分析
结论：
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