风险管理之风险衡量讲义(PPT 94页)

第一节  风险衡量概述
第二节  风险衡量的数理基础
第三节   损失概率与损失程度估计
第7章  风险管理之风险衡量
思考问题
风险衡量的含义
哪个公司的风险较大 ？
应用：一个粗略的风险管理决策标准
风险特性与 管理决策
风险衡量的定性分析方法
损失频率的衡量
更多的描述层次 __下一季度影响计算机运行的可能性排序
更多的：损失严重性的定性衡量
正常期望损失
最大可能损失
最大可信损失-可能最大损失
最大潜在损失
 四种风险衡量术语之比较
衡量方法之比较
损失程度的多层次描述
风险衡量的定量分析
基本符号和公式
1. 衡量损失频率的概率模型
二项式分布的使用条件
泊松分布的使用条件
如何选择模型？
2．衡量损失程度的概率模型
正态分布的特点
损失幅度或损失程度的衡量
1.一般方法
2.VAR - value at risk
2. VaR的计算系数
3. VaR在风险管理的应用
在险值与正态分布
VaR
VaR的优缺点
(二) 缺点
较常见的市场风险度量方法有五种：
例题1
解
例题2
例题3
历史数据的搜集
数据整理——数据分组
数据整理——计算频数
数据整理——画直方图
选定风险评价方法——火灾事故的损失分布
风险评价——VaR
例题4
解答
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