市场风险管理的稽核(PPT 100页)

课程概要
风险的种类
风险管理的定义
个案
有效的风险管理框架
市场风险管理的方法
市场风险的稽核方法

目的
通过了解及掌握市场风险管理的理论，方法来加强市场风险的稽核步骤及方法

 

银行风险管理的重要性
案例
Orange County (OC)
概要
6/12/94 OC 宣告破产
因对投资利率的错误赌注而亏损U$16亿
管理US$75亿的资金经理,Robert Citron, 投资了利率挂钩证券的杠杆组合
短期利率偏低的策略
1994年,央行提高利率导至其证券组合价值下跌
1994年末,华尔街交易方要求上亿的押品
当地政府威胁把资金调出

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