加拿大银行风险管理的过程与框架(ppt 43页)

加拿大银行风险管理的过程与框架目录：
一、加拿大银行简介
二、风险管理过程
三、风险管理框架

 

加拿大银行风险管理的过程与框架内容摘要：
风险与收益：
     因业务需要，银行必需承担风险. 一般是 险越大，预期收益越大. 风险与收益有非对称关系.
     消除风险=消除收益
     风险本身并不是坏东西，我们的主要责任是管理风险。最糟糕的是对风险没有正确认识和错误管理风险。
信用风险：
     债务人或客户不能按合同的要求归还其债务的可能性
     破产可能性
     市场价钱变化
     信用风险管理理论是世界主要银行所关心的热点
为什么用VAR来管理风险?：
     VAR可以回答这样的问题：在某一段时间内，在X%（如99%）的把握下，银行至多会损失多少。如管理层在每个营业日的开始，可能会给风险管理部门提出这样的问题：在99%的把握内，一天内整个银行的损失至多有多大？
     VAR将风险转化成一个货币数量
     VAR可以用来计算复杂投资组合的风险
操作风险：
     是指所有潜在的、由非市场因素和信用因素引起的风险，也就是除了信用风险和市场风险以外的一切风险。
     系统风险：主要指计算机故障给银行业务操作带来的风险。
     技术风险：由于技术的落后，可能给银行带来的风险。
     模型风险：在模型构造过程中，没有对市场状况和风险识别有一个全面的认识，导致模型的低效和无能 。
      会计风险：指由于会计制度和政策不能正确反映企业经营状况

 

..............................