风险价值评估概述(PPT 45页)
风险价值评估概述(PPT 45页)内容简介
第3章 风险价值
第一节 认识风险
二、风险的类型
三、投资者的风险偏好
四、风险价值
风险价值的表示法
第二节 认识收益
二、收益的类型
对名义收益率的不同理解
对名义收益率的不同理解
第三节 单项资产的风险与报酬
一、单项资产风险的度量
投资者如何比较不同方案风险的大小呢？
2. 计算方差、标准差
考考你：报酬相同时如何决策？
报酬、风险都不相同时如何决策？
二、 单项资产风险与报酬的数量关系
必要报酬率
必要报酬率的构成：
2.用β值度量单项资产风险所反映的风险和收益关系
如何衡量系统风险的大小呢？
β值的含义
第四节 资产组合的风险和收益
相关系数
组合方差、组合标准差
协方差
组合方差、组合标准差、协方差
资产组合的β值
第五节 资本资产定价模型
例题
补充知识：风险管理策略
风险管理基本模型
本章小结
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