金融机构和风险管理教材(PPT 90页)

1.了解金融机构的定义
2.了解我国金融机构的分类
3.了解金融机构组织方式的一般形式
4.掌握金融机构面临的风险
5.掌握金融机构风险管理方法
金融市场与金融机构
学习目标
3.1　金融机构基础
金融中介理论
现代金融中介理论
3.2　金融机构的种类和区别
我国金融机构的组成
银行业金融机构
银行业金融机构的类型
证券业金融机构
证券业金融机构的类型
保险业金融机构
保险业金融机构的类型
资产负债表体现的金融机构特点
主要金融机构的资金来源与运用比较
3.3　金融机构的组织形式
金融机构组织结构的基本模式
U形结构（一元结构）
直线职能型组织结构
H形结构（控股公司结构）
M形结构
矩阵制
矩阵式组织结构
3.4　金融风险及其管理
市场风险
信用风险
操作风险
操作风险损失分类
金融风险的计量
灵敏度方法
主要灵敏度指标的定义
波动性方法
指数移动平均方法
 GARCH模型
GARCH模型
风险价值(VaR)
VaR方法的优点
VaR方法的缺陷
压力测试
情景分析
压力试验方法
情景构造
情景评估
情景分析的主要优点
情景分析的缺陷
系统化压力测试
利率资产组合的系统化压力测试矩阵
极值理论
分块样本极大值模型
POT模型
金融机构风险管理
风险回避
风险转移
分散化
对冲
保险
风险保留
风险防范与控制
3.5　金融机构的创新和发展
美国金融机构简介
中西方金融机构的相同点
中西方金融机构体系的不同点
金融机构之间的兼并
金融集团的典型组织架构
本章小结
思考和练习
推荐阅读材料、网站
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