衍生证券价值分析(PPT 72页)

主要内容
第一节 远期与期货价值分析
第二节 互换价值分析
第三节 期权价值分析

 

 

金融资产的定价方法：
第七章 衍生证券价值分析
一、远期合约的概念
二、期货合约的概念
逐日盯市制度-1
逐日盯市制度-2
三、远期合约的价值分析
（一）基本知识
（二）无收益证券的远期合约
（三）支付已知现金收益资证券的远期合约
（四）提供已知收益率资证券的远期合约
（五）一般结论
四、期货合约的价值分析
（一）远期价格与期货价格
（二）几种主要的期货合约价值
（三）一般结论
第五节 期货价格与现货价格的关系
第七章衍生证券价值分析
一、金融互换的概念和分类
利率互换实例
利率互换实例——存在中介
货币互换实例
二、利率互换的定价
三、货币互换的定价
一、期权的概念和分类
（二）期权的盈亏分布    1、看涨期权（买权）
（二）期权的盈亏分布    2、看跌期权（卖权）
（三）期权与期货的区别-1
（三）期权与期货的区别-2
二、期权价格的影响因素
第三节 期权价格的特性
二、期权价格的影响因素
三、期权价格的上下限
四、看涨期权和看跌期权的平价关系
五、期权定价模型
（一）布莱克-舒尔斯微分方程
（二）BS期权定价公式

 

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