证券市场盈利模型分析探讨报告(pdf 57页)
证券市场盈利模型分析探讨报告(pdf 57页)内容简介
报告目录
第一章 赚谁的钱. 3
第一节 赚谁的钱.. 3
一、赚央行的钱.. 3
二、赚上市公司的钱 3
三、赚别人的钱.. 3
四、A 股和港股的比较 4
（一）A 股盈利模式. 4
（二）港股盈利模式 5
五、总结.. 6
第二节 长期赚钱靠什么.. 6
第三节 赚市场的钱. 6
一、市场理性的时候 6
二、市场犯错的时候 6
第四节 赚政策的钱. 7
第二章需要考虑的因素. 8
第一节宏观形势对股票市场的影响. 8
一、影响股市的宏观因素. 8
二、汇率对股市的传导路径 8
第二节证券市场影响的基本因素分析 9
一、基本面. 9
二、政策面.. 10
三、资金面.. 10
四、总结.11
第三章别人怎么赚钱 12
第一节不同市场参与者盈利模式 12
一、创投市场. 13
二、一级市场. 13
三、一级半市场 14
四、二级市场. 14
五、旧三板市场 16
六、新三板市场 16
第二节市场参与主体盈利模式分析.. 18
一、上市公司. 18
二、一般法人（产业资本） . 20
三、保险公司. 21
四、公募基金. 21
五、阳光私募. 22
六、券商自营盘 25
七、券商集合理财.. 25
八、并购基金. 26
九、社保、养老基金. 28
十、QFII. 29
十一、银行.. 31
十二、信托公司 32
十三、企业年金 32
十四、国家队. 32
十五、国资背景 33
十六、民营资本 33
十七、大小非. 38
十八、个人投资者（散户） . 38
十九、其他金融机构. 38
第三节 A 股机构投资者深度分析 38
一、A 股市场投资机构构成和持仓.. 38
二、主动偏股公募基金经理持仓特.. 39
三、私募持仓特征.. 40
第四节二级市场主要策略类型总结.. 41
一、价值型策略——巴菲特式. 41
二、趋势型策略——索罗斯. 41
三、技术型策略——量能、波浪、K 线 41
四、数理型策略——概率、定量、量化 42
（一）概率投资——凯利公式. 42
（二）定量投资——壁虎式投资法.. 43
（三）量化交易——统计、算法套利. 43
五、演化型策略 44
六、对冲型策略——对冲基金. 44
七、消息型策略——跟风、跟庄 44
八、创造型策略——整合、并购、植入概念. 44
九、坐庄操纵股价型. 45
十、其他 45
十一、总结.. 45
第四章我们怎么赚钱 46
第一节建立风控模型. 46
一、基本面.. 46
二、政策面.. 47
三、资金面.. 48
四、心理面.. 49
五、技术面.. 50
六、核心——价格.. 51
七、总结 52
第二节建立交易策略模型.. 52
一、思路 52
二、择时策略. 52
三、择股策略. 53
第三节建立行业配置模型.. 53
第四节未来赚谁的钱. 53
..............................
第一章 赚谁的钱. 3
第一节 赚谁的钱.. 3
一、赚央行的钱.. 3
二、赚上市公司的钱 3
三、赚别人的钱.. 3
四、A 股和港股的比较 4
（一）A 股盈利模式. 4
（二）港股盈利模式 5
五、总结.. 6
第二节 长期赚钱靠什么.. 6
第三节 赚市场的钱. 6
一、市场理性的时候 6
二、市场犯错的时候 6
第四节 赚政策的钱. 7
第二章需要考虑的因素. 8
第一节宏观形势对股票市场的影响. 8
一、影响股市的宏观因素. 8
二、汇率对股市的传导路径 8
第二节证券市场影响的基本因素分析 9
一、基本面. 9
二、政策面.. 10
三、资金面.. 10
四、总结.11
第三章别人怎么赚钱 12
第一节不同市场参与者盈利模式 12
一、创投市场. 13
二、一级市场. 13
三、一级半市场 14
四、二级市场. 14
五、旧三板市场 16
六、新三板市场 16
第二节市场参与主体盈利模式分析.. 18
一、上市公司. 18
二、一般法人（产业资本） . 20
三、保险公司. 21
四、公募基金. 21
五、阳光私募. 22
六、券商自营盘 25
七、券商集合理财.. 25
八、并购基金. 26
九、社保、养老基金. 28
十、QFII. 29
十一、银行.. 31
十二、信托公司 32
十三、企业年金 32
十四、国家队. 32
十五、国资背景 33
十六、民营资本 33
十七、大小非. 38
十八、个人投资者（散户） . 38
十九、其他金融机构. 38
第三节 A 股机构投资者深度分析 38
一、A 股市场投资机构构成和持仓.. 38
二、主动偏股公募基金经理持仓特.. 39
三、私募持仓特征.. 40
第四节二级市场主要策略类型总结.. 41
一、价值型策略——巴菲特式. 41
二、趋势型策略——索罗斯. 41
三、技术型策略——量能、波浪、K 线 41
四、数理型策略——概率、定量、量化 42
（一）概率投资——凯利公式. 42
（二）定量投资——壁虎式投资法.. 43
（三）量化交易——统计、算法套利. 43
五、演化型策略 44
六、对冲型策略——对冲基金. 44
七、消息型策略——跟风、跟庄 44
八、创造型策略——整合、并购、植入概念. 44
九、坐庄操纵股价型. 45
十、其他 45
十一、总结.. 45
第四章我们怎么赚钱 46
第一节建立风控模型. 46
一、基本面.. 46
二、政策面.. 47
三、资金面.. 48
四、心理面.. 49
五、技术面.. 50
六、核心——价格.. 51
七、总结 52
第二节建立交易策略模型.. 52
一、思路 52
二、择时策略. 52
三、择股策略. 53
第三节建立行业配置模型.. 53
第四节未来赚谁的钱. 53
..............................