衍生资产定价-期权定价理论及其应用(ppt 100页)

衍生资产定价-期权定价理论及其应用目录：
1.、一些基本定义
2、影响欧式期权价格的因素
3、期权在证券市场中的作用
4、期权组合策略，图形表示
5、欧式看涨期权与看跌期权价格之间的平价关系
6、关于期权价格界的定理
7、期权定价理论——二项式方法
9、美式期权的定价
10.、指标期权(index、option)
11、Portfolio、insurance

 

衍生资产定价-期权定价理论及其应用内容提要：
看涨期权(call option)、看跌期权(put option)、鞍式期权(straddle option)、蝶式期权(butterfly spread option)、实值期权(in the money option)、两平期权(at the money option)、虚值期权(out of the money option)
所有合约都是由看涨期权、看跌期权、股票和债券四种基本证券构成地。
 期权的这四个特征——标的物、是看涨还是看跌、执行价格、到期日（包括是美式还是欧式）——说明了一种期权的各个细节。
期权是两人之间的一种合约，其中的一人给予另外一人在规定的一段时间内，可以以规定的价格买或者卖某种规定的资产的权利。

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