期权定价理论及其应用(ppt 100页)

期权定价理论及其应用目录：
1  一些基本定义
2  影响欧式期权价格的因素
3  期权在证券市场中的作用
4  期权组合策略，图形表示
5  欧式看涨期权与看跌期权价格之间的平价关系(put-call parity)
6  关于期权价格界的定理
7  期权定价理论——二项式方法

 

期权定价理论及其应用内容简介：
    期权定价的技巧被广泛的应用到许多金融领域和非金融领域，包括各种衍生证券定价、公司投资决策等。
    学术领域内的巨大进步带来了实际领域的飞速发展。期权定价的技巧对产生全球化的金融产品和金融市场起着最基本的作用。
    近年来，从事金融产品的创造及定价的行业蓬勃发展，从而使得期权定价理论得到不断的改进和拓展。
    所以，无论从理论还是从实际需要出发，期权定价的思想都具有十分重要的意义。
    这种期权能够买（对于看涨期权而言）或者卖（对于看跌期权而言）的对象，或者说，合约是关于哪种资产的合约，我们称这种资产为标的物(underlying asset)。

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