VaR方法及其在商业银行风险管理中的应用论文(PDF 55页）

(一)借鉴国外经验，建立和完善个人信用制度
(一)分块样本极大值的极值理论(Block—maxima)
(一)基本原理
(一)情景分析
(一)贷款证券化比较通行的做法是由商业银行将所持有的各种流动性较差
(一)银行系统运用VaR的适用性
(三)信用衍生产品。信用衍生产品产生的宗旨是对付信用风险，指参与双方
(三)创新金融工具，进一步完善金融市场体系。
(三)最近几年一些大银行进一步认识到信用风险仍然是关键的金融风险，并开
(三)评价与改进
(三)评价及其改进
(三)评价及改进
(三)金融监管部门运用VaR的适用性
(二)90年代以后随着衍生金融工具及交易的迅猛增长，市场风险日益突出，
(二)扩大利率浮动权，逐步推进利率市场化
(二)系统化压力试验
(二)计算方法分类及比较
(二)计算方法及步骤
(二)计算方法和步骤
(二)证券公司、投资基金运用VaR的适用性
(二)超越极值POT(Peak Over Threshold)理论
(二)通过收购与兼并购并其他银行已经掌握或运用成熟的业务，可以大大降
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