基于风险价值约束的银行贷款组合优化模型(PDF 52页)
基于风险价值约束的银行贷款组合优化模型(PDF 52页)内容简介
3.1目标函数的建立
3.1.1期望收益率的计算
3.1.3目标函数的建立
3.1.4收益率风险价值约束的引入
3.2贷款组合收益率约束的建立
3.3货款组合优化模型的建立
3.4贷款组合优化模型小结
4.1基本信息
4.2期望和方差的计算
4.3目标函数的建立
4.4约束条件的建立
4.4.1贷款期望收益率的取值
4.4.2约束条件的建立
4.5模型的建立
4.6贷款组合优化模型的求解
4.6.1贷款组合最优比例的确定
4.6.2贷款组合收益率有效边界的确定
4.7与无贷款组合期望收益率凡约束模型的对比
4.7.1模型2的求解
4.7.2对比分析
表3.1 n个企业m年的贷款收益率,。
表3.1中““=』,2,⋯,m e f-』,2,⋯,H)表示银行向第i个企业贷款、在第
表4.1年贷款收益率(r-32曼均值F
表4.3式(3.13)方程组系数劬和b
表4.4各项贷款分配结果
表4.5 5个岛值各贷款分配结果
表4.6模型2的各项贷款分配结果
袭4.2 eov(ij)数据表叻
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3.1.1期望收益率的计算
3.1.3目标函数的建立
3.1.4收益率风险价值约束的引入
3.2贷款组合收益率约束的建立
3.3货款组合优化模型的建立
3.4贷款组合优化模型小结
4.1基本信息
4.2期望和方差的计算
4.3目标函数的建立
4.4约束条件的建立
4.4.1贷款期望收益率的取值
4.4.2约束条件的建立
4.5模型的建立
4.6贷款组合优化模型的求解
4.6.1贷款组合最优比例的确定
4.6.2贷款组合收益率有效边界的确定
4.7与无贷款组合期望收益率凡约束模型的对比
4.7.1模型2的求解
4.7.2对比分析
表3.1 n个企业m年的贷款收益率,。
表3.1中““=』,2,⋯,m e f-』,2,⋯,H)表示银行向第i个企业贷款、在第
表4.1年贷款收益率(r-32曼均值F
表4.3式(3.13)方程组系数劬和b
表4.4各项贷款分配结果
表4.5 5个岛值各贷款分配结果
表4.6模型2的各项贷款分配结果
袭4.2 eov(ij)数据表叻
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