商业银行操作风险度量与管理讲义(PPT 104页)

操作风险界定
操作风险现状分析
操作风险度量模型
操作风险实证度量
内部控制与操作风险
操作风险管理（ORM）体系
主要内容
操作风险的提出
操作风险的涵义
BBA关于操作风险的界定
巴塞尔协议发展与操作风险
资本配置：当前与未来
操作风险凸现原因
操作风险的特征
操作风险部分典型案例（国际）
操作风险国内部分案例（国内银行）
国内银行近年部分操作损失事件
我国商业银行操作风险特征
福克思2004中国银行业巨贪100强
银行系统机构、职工数目（2004年底）
目前的操作风险管理存在的问题
损失事件和业务部门
损失事件分类（7大类）
业务部门（8个）
国际现状
89家银行2002年损失事件数目
89家银行损失金额的分布（单位：千欧元）
每一业务部门和事件类型的损失事件数目
业务部门和事件类型的总损失金额（单位：百万欧元）
我国现状（1990年—2003年）
国有商业银行损失事件数目（根据公开媒体报道）
国有商业银行损失金额
损失按地区划分
操作风险的定性评估
操作风险度量方法体系
由上至下法(Top-down Approaches)
证券因素模型(Stock Factor Model)
收入模型(Income-based Models)
开支模型(Expense-based Models)
操作杠杆模型(Operating Leverage Models)
风险概况模型(Risk Profiling Models)
由下至上法(Bottom-up Approaches)
巴塞尔银行业监管委员会推行的度量方法
基本指标法
标准法
标准法
第二次定量影响测算（QIS2）调查结果中离差
高级计量法(AMA)
高级计量法模式
操作风险度量中的数据问题
操作损失数据库的类型
数据库的损失数据分析
操作风险损失数据库的局限性
内、外损失数据结合
内、外损失数据比较
外部数据的处理
国内银行所做的操作数据搜集
中国商业银行操作风险实证度量
业务部门损失事件数目与损失金额
不同类型损失事件数目与损失金额
年度损失事件数目与损失金额
损失分布法（LDA）流程
操作风险损失金额分布图
操作风险的微观效应——商业银行操作损失事件披露对市值的影响
上市银行披露的作为被诉方的案件（万元）
损失事件披露与股价、市值波动
研究方法：三因子报酬确定模型 （three-factor return generating model）
不同窗口区间内的异常收益表
上市银行规模、Tobin’Q值和累计异常收益
结论分析
内部控制与操作风险
内部控制基本原理
我国商业银行内部控制制度的缺陷
我国商业银行内部控制体系设计
操作风险管理框架
操作风险管理框架图
操作风险管理战略
操作风险管理流程
操作风险管理基础设施
美国花旗集团操作风险管理架构图
操作风险缓释机制
操作风险缓释的涵义
操作风险分布与缓释策略
操作风险管理选择策略
保险缓释
保险范围
保险赔付
巴塞尔委员会对保险的处理方法
标准
业务外包
金融机构业务外包比例
操作风险管理的演进
商业银行操作风险管理体系基本构成要素
操作风险管理架构模式
集权式操作风险组织结构图
商业银行内部控制系统框架
操作风险管理程序
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