模拟退火算法在贷款组合优化决策中的应用(doc 10页)
模拟退火算法在贷款组合优化决策中的应用(doc 10页)内容简介
1 引言
风险贷款组合配给决策,是在综合考虑贷款收益和风险的前提下,从众多的贷款对象中选择一组合适的贷款对象的过程。
文献[1]中建立了基于单位风险收益最大原则的贷款组合优化决策模型。该问题的求解过程在规模较小时是简单易行的,但随着问题规模的增大,其计算量随之呈指数型增长。因此,需要设计出一种兼顾解的质量以及运行时间的较好算法。
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风险贷款组合配给决策,是在综合考虑贷款收益和风险的前提下,从众多的贷款对象中选择一组合适的贷款对象的过程。
文献[1]中建立了基于单位风险收益最大原则的贷款组合优化决策模型。该问题的求解过程在规模较小时是简单易行的,但随着问题规模的增大,其计算量随之呈指数型增长。因此,需要设计出一种兼顾解的质量以及运行时间的较好算法。
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