联立方程模型(ppt 64页)

第一节 联立方程模型的概念
第二节 识别问题（The identification problem）
第三节 联立方程模型的估计
第四节 宏观计量经济模型

 

    迄今为止，我们的介绍都是围绕单方程模型进行的，可是，很多经济理论是建立在一组经济关系上的，其数学模型是一个方程组，称为多方程模型或联立方程模型（simultaneous equations model）。
     熟悉的例子有市场均衡模型、商品需求方程组和宏观经济模型等。联立方程模型用于描述整个经济系统或其子系统。
一、联立方程模型的估计问题
    在联立方程模型的情况下，无论人们仅仅关心系统的一个具体部分还是对整个系统感兴趣，模型中各变量之间的相互作用都将对模型各方程的说明和估计产生影响。为了说明这一点，让我们看一个简单的例子。假设我们要估计简单的凯恩斯收入决定模型中消费函数的参数。该模型假定经济是封闭型的，没有进、出口，并且没有政府的活动。其中Y，C，I分别表示总量收入、消费和投资。
（1）代入（2）并整理得：
（3）式中右端第一项和第二项表明总收入依赖于消费的常数分量和投资水平，若投资增加一个单位，则收入将增加1/(1-β)单位，1/(1-β)就是著名的乘数。右端第三项则表明收入还依赖于消费函数中扰动项u的大小，即Y包含一个随机分量，因而Y是随机变量，它与（1）式中的扰动项同期相关。由于Y是（1）式中的解释变量，因而使得高斯－马尔可夫定理的第四条假设不成立，从而若用OLS法估计消费函数，得到的OLS估计量将不仅有偏，而且不一致。

     

 

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