金融工程的基本分析方法专项培训(ppt 40页)

金融工程的基本分析方法专项培训目录：
一、无套利定价法
二、无套利的价格是什么？
三、无套利定价方法的主要特征：
四、如何将无套利定价法运用到期权定价中 ？
五、无套利定价法的应用
六、风险中性定价法
七、无套利定价法的思路
八、风险中性定价的思路
九、状态价格定价技术
十、状态价格定价法的应用
十一、积木分析法
十二、期权交易的四种损益图（不考虑期权费）
十三、金融工程师常用的六种积木

 

金融工程的基本分析方法专项培训内容提要：
无套利的价格是什么？
无套利均衡的价格必须使得套利者处于这样一种境地：他通过套利形成的财富的现金价值，与他没有进行套利活动时形成的财富的现金价值完全相等，即套利不能影响他的期初和期末的现金流量状况。
风险中性定价法：
在对衍生证券定价时，我们可以假定所有投资者都是风险中性的，此时所有证券的预期收益率都可以等于无风险利率r，所有现金流量都可以通过无风险利率进行贴现求得现值。这就是风险中性定价原理。
风险中性假定仅仅是为了定价方便而作出的人为假定，但通过这种假定所获得的结论不仅适用于投资者风险中性情况，也适用于投资者厌恶风险的所有情况。
 

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