金融风险管理的国际趋势概述(PPT 33页)

緒論
市場風險
信用風險
新巴賽爾協定(Basel2)
資本的使用與績效
1.緒論
風險管裡的趨勢
風險管理系統化已成為不可避免的趨勢。
越能確實掌握自己的風險，
進而能有效管理的銀行，將越具競爭力。
風險管理的項目
2.市場風險
計算風險值不同的方法
VaR的假定與限制
VaR是一個統計上的觀念，
因此計算時會受到數字樣本大小以及取樣時間長短的影響:
VaR並不代表最壞情況下的損失
VaR並不顯示尾端分配之外的損失
風險值通常假定市場有一常態的軌律，
意即數字的機率分配是屬於常態的
非常態分配的原因通常是:
資產價格的變化不是常態;
非常態的金融商品，如股票買權、賣權等
非常態分配的金融商品通常有厚尾現象，
依據非常態分配所計算出的風險值常會低估實際的風險
業務風險管理程序
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