证券投资学之衍生资产定价期权定价理论及其应用(PPT 100页)
证券投资学之衍生资产定价期权定价理论及其应用(PPT 100页)内容简介
主要内容
1.一些基本定义
2影响欧式期权价格的因素
3期权在证券市场中的作用
4期权组合策略,图形表示
5欧式看涨期权与看跌期权价格之间的平价关系(put-callparity)
6关于期权价格界的定理
7期权定价理论——二项式方法
C.看涨期权定价的完全二项式模型
D.二项模型推广到连续时间Black-Scholes期权定价模型
9美式期权的定价
10.指标期权(indexoption)
11Portfolioinsurance
..............................
1.一些基本定义
2影响欧式期权价格的因素
3期权在证券市场中的作用
4期权组合策略,图形表示
5欧式看涨期权与看跌期权价格之间的平价关系(put-callparity)
6关于期权价格界的定理
7期权定价理论——二项式方法
C.看涨期权定价的完全二项式模型
D.二项模型推广到连续时间Black-Scholes期权定价模型
9美式期权的定价
10.指标期权(indexoption)
11Portfolioinsurance
..............................
用户登陆
股票证券热门资料
股票证券相关下载