套利定价理论与组合、定价模型(ppt 53页)
套利定价理论与组合、定价模型(ppt 53页)内容简介
套利定价理论与组合、定价模型(ppt 53页)目录:
引 言
套利定价理论简介
几个概念
一、套利机会
套利的基本形式
跨期套利
二、无套利定价与套利投资组合
(一)套利投资组合的条件
(二)套利投资组合的构造
四种股票的收益率(%)统计
套利投资组合的构造
(三)套利与均衡
三、套利定价理论
(二) APT论证推导
因素模型下充分分散组合的收益
套利组合及套利过程
总结:套利准则
(三)套利定价模型
2、多因素套利定价模型
套利定价模型与CAPM的比较
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一、套利机会
套利( Arbitrage):是指利用一个或多个市场上存在的各种价格差异,在不冒任何风
险或冒较小风险的情况下赚取大于零的收益的行为。
空间套利或称地理套利,是指在一个市场上低价买进某种商品,而在另一市场上高价
卖出同种商品,从而赚取两个市场间差价的交易行为。
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