基于VaR的金融资产配置模型介绍(pdf 7页)

基于VaR的金融资产配置模型介绍内容提要：
本文根据均值- 方差模型的框架,建立了用VaR 代替方差或标准差作为风险的测量指标时的均值2VaR 模
型,同时使用等VaR 线分析了两种模型的内在联系。作为模型的扩展本文还分别考虑了存在无风险资产,负债和
非正态分布时的情形。此外讨论了均值2VaR 模型有效边界的一些性质。

 

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