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金融市场风险测量模型-VaR（PDF 10）

所属分类：
投资管理
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金融市场风险测量模型-VaR（PDF 10）内容简介
摘要: 详细介绍了目前测量市场风险的主流模型——V aR, 包括V aR 产生的背景、V aR 的概念; 综述了V aR
的各种计算方法及其发展动态, 比较了各种计算方法的优缺点, 指出了其各自的适用范围; 最后就V aR 中存
在的问题和发展方向进行了讨论.
关键词: 市场风险; 风险测量; V aR; 压力实验
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