Ch2自回归移动平均模型(pdf 73页)
Ch2自回归移动平均模型(pdf 73页)内容简介
Ch2自回归移动平均模型
自回归移动平均模型
时间序列分析方法是Box and Jenkins (1970)提出的,该法不考虑以经济或金融理论为依据的解释变量的作用,而是依据时间序列本身的变化规律,利用外推机制来描述时间序列。
必须注意的是,建立时间序列模型的前提是:时间序列是平稳的。
一个时间序列是随机变量按时间顺序排列的观测值,在经济和金融的应用中,我们仅能得到的是时间序列的一次实现,时间序列分析的目标就是从观测到的一次实现来对过程进行推断,常用的方法就是选择一个适当的模型来近似描述所研究的过程。
..............................
用户登陆
财务知识热门资料
财务知识相关下载