资本资产定价理论与金融衍生工具(PPT 125页)

主要内容
资本资产定价理论与金融衍生工具
资本资产定价模型及应用
CAPM模型理论分析
CAPM模型实证检验
数据和方法
研究方法---动态分组
1时间序列检验
结论
套利定价理论
因子模型
单因子模型
多因素模型
套利定价理论的基本内容
套利定价理论(APT)的基本思路和假设
套利定价公式的推导
套利定价理论的应用实例
APT和CAPM的比较
APT在国内应用实证分析综述
消费的资本资产定价模型（CCAPM）
目录
CCAPM的概述
CCAPM的提出
CCAPM的发展
CCAPM的基本模型
CCAPM的分类
广义非期望效用下的CCAPM
基于习惯的CCAPM
CCAPM的应用——考察我国股票市场是否存在股权溢价之谜
变量描述与数据检验
标准消费资产定价模型的GMM估计结果
有效市场理论EfficiencyMarketHypothesis
金融衍生工具
期权与互换
期权概念
期权的分类
期权的价值
期权的盈亏
布莱克_斯科尔斯（Black—Scholes）模型
基于B-S模型的上证50ETF期权定价研究
B——S模型计算期权理论价格
期权定价二叉树方法
期权定价——二叉树方法
互换
互换的种类
对利率互换的利益来源的阐释
优势比较
利率互换过程（不包含中介机构）
利率互换合约定价
货币互换
货币

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