计量学-向量自回归和自回归条件异方差模型(ppt 58页)

第一节 向量自回归模型
第二节 自回归条件异方差模型

第一节 向量自回归模型
一、向量自回归模型概述
ARMA模型分析针对单个时间序列，存在忽略经济变量之间内在联系的缺点。
克服这个缺点的方法是把ARMA模型扩展到针对多个时间序列，把ARMA模型中的变量换成向量。
因为自回归移动平均模型可相互转换，而且在向量变量的情况下自回归模型比较方便，因此一般主要考虑向量变量的自回归模型，称为“向量自回归模型”（Vector autoregression model，VAR）。

(一)VAR模型的表示形式
把p阶自回归模型AR(p)中的变量和误差项都变成向量，系数变成系数向量或矩阵，就得到一个p阶向量自回归模型VAR(p)：
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