现代商业银行信用风险度量和管理研究(ppt 141页)

主要内容
商业银行信用风险度量和管理的重要性
商业银行信用风险度量和管理的方法和模型
我国商业银行信用风险识别模型及其实证研究
现代商业银行信用风险的量化度量和管理研究对我国的启示

 

 

现代商业银行信用风险度量和管理研究
一、商业银行信用风险度量和管理的重要性
二、商业银行信用风险度量和管理的方法和模型
（一）古典信用风险度量和管理方法
1.古典信用风险度量方法I：专家制度
2.古典信用风险度量方法II：Z评分模型和ZETA评分模型
1.期权推理分析法：KMV模型
（3）KMV信用监测模型的优劣分析
2.受险价值法：J.P.摩根的信用度量制模型
（1）受险价值方法（VaR）
（2）信用度量制模型（Creditmetrics）
（3）受险价值方法与最低风险资本要求
（4）信用度量制模型引起若干争议的技术问题
（5）KMV模型与信用度量制模型的比较
3.MKXZ模型——信用组合观点模型
4.瑞士信贷银行的CreditRisk+模型
二、商业银行信用风险度量和管理的方法和模型
（三）以风险调整为核心的绩效度量方法
三、我国商业银行信用风险识别模型及其实证研究
(一)商业银行信用风险识别模型构造
1.主成分分析（PrincipalComponentsAnalysis）
2.线性判别模型（LinearDiscriminantAnalysis）
3.Logit模型
4.BP神经网络（Back-propagationneuralNetworks）
4.BP神经网络（Back-propagationneuralNetworks）
(二)样本采集和数据处理
(三)我国商业银行信用风险识别模型实证研究
(三)我国商业银行信用风险识别模型实证研究
(四)研究结论
四、现代商业银行信用风险的量化度量和管理研究对我国的启示
（一）改善中国商业银行公司治理结构
1.构筑国家信用管理体系的必要性
2.国家信用管理体系的主要架构和内容
（三）中国商业银行信用风险量化度量和管理技术亟待提高
（四）再造中国商业银行信用风险管理组织体系

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