多元线性回归模型的统计检验(ppt 40页)

一、拟合优度检验
二、变量显著性检验
三、方程显著性检验

 

一、拟合优度检验
1、总体平方和、残差平方和和回归平方和
  TSS为总体平方和（Total Sum of Squares），反映样本观测值总体离差的大小；ESS为回归平方和（Explained Sum of Squares），反映由模型中解释变量所解释的那部分离差的大小；RSS为残差平方和（Residual Sum of Squares），反映样本观测值与估计值偏离的大小，也是模型中解释变量未解释的那部分离差的大小。
TSS=RSS+ESS
2、拟合优度检验统计量：可决系数R2和校正可决系数

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