金融风险与金融数学(ppt 68页)

金融风险与金融数学目录：
1、什么是风险和什么是金融风险？
2、什么是金融经济学和金融数学？
3、研究不确定性的数学－概率论
4、概率论的早期历史
5、“圣彼德堡悖论”问题
6、“圣彼德堡悖论”
7、期望效用函数
8、用期望效用函数来刻划风险
9、有风险与无风险之间的比较
10、期望效用函数的争论
11、Arrow-Debreu 的不确定状态
12、“华尔街的革命”
13、Markowitz 证券组合选择问题
14、Markowitz 问题的数学形式
15、风险－收益图 和 有效前沿
16、Tobin 的二基金分离定理
17、资本资产定价模型 (CAPM)
18、各种证券的风险－收益图
19、Black-Scholes 期权定价公式
20、Black-Scholes 公式计算软件
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金融风险与金融数学内容提要：
风险是可能发生的危险。
风险＝不确定性。
金融风险就是金融中可能发生的危险。
换句话说，就是可能发生的钱财损失。
金融风险＝金融中的不确定性。
金融风险包括市场风险，信用风险、流动性风险，营运风险等等。
金融经济学与其他经济学科的主要区别就在于市场环境的不确定性。
金融经济学主要研究不确定性市场环境下的金融商品的定价理论。
金融数学就是金融商品定价的数学理论。
因此，也可以说，金融经济学以至金融数学都是研究金融风险的理论。
所谓期望效用函数是定义在一个随机变量集合上的函数，它在一个随机变量上的取值等于它作为数值函数在该随机变量上取值的数学期望。用它来判断有风险的利益，那就是比较“钱的函数的数学期望”。
假定 (x,y,p) 表示以概率 p 获得 x, 以概率 (1-p) 获得 y 的机会，那么其期望效用函数值为 u((x,y,p))=pu(x)+(1-p)u(y).

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