商业银行风险管理简介(doc 49页)

商业银行风险管理简介目录：
1、商业银行风险管理趋势...........................4
2、新资本协议与风险管理...........................11
3、全面风险管理最佳实践...........................17

 

商业银行风险管理简介内容提要：
1 商业银行风险管理趋势
1.1 风险管理是核心能力
现代商业银行在全球经济活动中扮演的角色和承担的职能说明，风险管理能力是核心能力
之一。面对日益多元与波动的全球金融市场，现代商业银行必须学习在更为复杂的风险环境中生存。商业银行能否愿意承担并且妥善管理风险，直接决定银行的盈亏和生存。
商业银行面临的主要风险可以归纳为信用风险、操作风险和市场风险等。
信用风险可定义为银行的借款人或交易对象不能按事先达成的协议履行义务,从而使商业银行产生损失的潜在可能性。信用风险管理目标是通过将信用风险限制在可以接受的范围内而
获得最高的风险调整收益。
操作风险是指由于内部程序的不完善或失灵、人员和系统或外部事件导致损失的风险。
市场风险是指因市场价格、利率、汇率、股票价格和商品价格的不利变动而使银行表内和表外业务发生损失的风险。市场风险存在于银行的交易和非交易业务中。市场风险可以分为利率风险、汇率风险(包括黄金)、股票价格风险和商品价格风险,分别是指由于利率、汇率、股票价格和商品价格的不利变动所带来的风险。
从国外金融业的实践来看，现代商业银行管理风险的普遍原则是：不消极回避风险，而是积极地度量风险、管理风险，并通过合理地承受风险来获取与风险相匹配的风险回报。经过几十年的发展和实践，国际先进银行在风险管理方面已经逐步构建成了一个完整的风险管理体系。其风险管理的范围，就地理概念而言，覆盖其全球范围内面临的所有可控风险；就业务流程而言，贯穿银行业务的整个过程，并且利用大量的数据模型等工具对风险进行实时和定量的分析，在整体上提高了银行对风险的承受能力，并获取相应的风险回报。在这些国际先进银行内，风险管理的方法和理念已经日益形成一种文化，渗透进入员工的日常决策和行为。

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