金融市场债券风险机制(ppt 39页)

金融风险的定义 ：
-金融市场的风险是指金融变量的各种可能值偏离其期望值的可能性和幅度。
-风险不等于亏损
-通常风险大收益也大，故有收益与风险相当之说。
金融风险的种类 ：
按风险来源分类 :
-汇率风险。包括交易风险和折算风险。
-利率风险
-流动性风险
-信用风险
-市场风险
-营运风险
按会计标准分类 :
-会计风险，指从一个经济实体的财务报表中反映出来的风险。
-经济风险，是对一个经济实体的整体运作带来的风险 。
按能否分散分类 :
-系统性风险
      由那些影响整个金融市场的风险因素所引起的，这些因素包括经济周期、国家宏观经济政策的变动等等。
-非系统性风险
      与特定公司或行业相关的风险，它与经济、政治和其他影响所有金融变量的因素无关。

 

 

 

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