风险与收益培训资料(PPT 73页)

主要内容
第一节  风险的概念与分类
一、风险的概念
二、风险的分类
第二节  收益与风险的衡量
一、单个资产的收益率计算公式
二、单个资产期望收益、风险的衡量
三、投资组合的收益与风险衡量
第三节资产组合理论
四、多种风险资产组合的有效边界
第四节  资本资产定价模型
第五节套利定价理论
一、马克维茨资产组合理论的使用缺陷
二、单因素与多因素模型
三、套利定价理论
APT的意义
套利的有限性
套利的主要风险
案例：皇家荷兰和壳牌公司股票价格的长期偏离

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