投资组合优化(ppt 47页)

主要内容
矩阵求导简介
优化知识
允许卖空情况下的投资组合优化
不允许卖空情况下的投资组合优化

 

 

矩阵求导的有关知识
数对向量求一阶导
数对向量求二阶导
例子
Matlab实现
向量对向量求一阶导数
优化与投资组合理论
总结
允许卖空时投资组合优化
投资组合优化的数学表述
投资组合优化
允许卖空情况下的权重求解
投资组合有效前沿
允许卖空时投资组合的有效前沿
允许卖空时投资组合权重图
不允许卖空时投资组合优化
二次规划的一般形式
投资组合优化如何用Matlab二次优化函数
投资组合优化如何用表示成二次优化函数
不允许卖空时投资组合的有效前沿
不允许卖空时投资组合权重图
允许卖空时与不允许卖空时的比较

 

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