衍生资产定价:期权定价理论及其应用(ppt 101页)
衍生资产定价:期权定价理论及其应用(ppt 101页)内容简介
1. 一些基本定义
2 影响欧式期权价格的因素
3 期权在证券市场中的作用
4 期权组合策略,图形表示
5 欧式看涨期权与看跌期权价格之间的平价关系(put-call parity)
6 关于期权价格界的定理
7 期权定价理论——二项式方法
C. 看涨期权定价的完全二项式模型
D. 二项模型推广到连续时间Black-Scholes 期权定价模型
9 美式期权的定价
10. 指标期权(index option)
11 Portfolio insurance
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2 影响欧式期权价格的因素
3 期权在证券市场中的作用
4 期权组合策略,图形表示
5 欧式看涨期权与看跌期权价格之间的平价关系(put-call parity)
6 关于期权价格界的定理
7 期权定价理论——二项式方法
C. 看涨期权定价的完全二项式模型
D. 二项模型推广到连续时间Black-Scholes 期权定价模型
9 美式期权的定价
10. 指标期权(index option)
11 Portfolio insurance
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