上海期货交易所风险控制制度(doc 18页)

上海期货交易所风险控制制度内容提要：
在某一期货合约的交易过程中，当出现下列情况时，交易所可以根据市场风险调整其交易保证金水平：
（一）持仓量达到一定的水平时；
（二）临近交割期时；
（三）连续数个交易日的累计涨跌幅达到一定水平时；
（四）连续出现涨跌停板时；
（五）遇国家法定长假时；
……

交易过程中，当某一期货合约持仓量达到某一级持仓总量时（详见表一、二、三、四），暂不调整交易保证金收取标准。当日结算时，若某一期货合约持仓量达到某一级持仓总量，则交易所对该合约全部持仓收取与持仓总量相对应的交易保证金，保证金不足的，应当在下一个交易日开市前追加到位
……

在D3交易日收市后，已在计算机系统中以涨跌停板价申报无法成交的，且投资者该合约的单位净持仓亏损大于或等于D3交易日结算价6%（天然橡胶、燃料油为8%）的所有申报平仓数量的总和为平仓数量。若投资者不愿按上述方法平仓可在收市前撤单，则已撤报单不再作为申报的平仓报单。

..............................