中信建投—银行风险监管核心指标试行pdf6

指标体系与征求意见稿基本相同：1 月15 日公布的《商业银行风险监管核心指标》
（试行）与05 年2 月发布的征求意见稿在指标设置和要求上基本相同，将商业银
行风险监管核心指标分为三个层次，即风险水平、风险迁徙和风险抵补，并设置
了一系列指标对每个层次的状况进行衡量。体现出银监会在加强合规性监管的同
时,坚持以风险监管为主，注重对风险的早期识别、预警和控制,尤其注重各银行
内部的风险控制和管理,具体反映在逐步加强流动性风险的监管，对银行的风险迁
移情况指标做了具体的规定，以衡量银行风险变化的程度，同时更加重视对银行
市场风险和操作风险的防范。（对于监管指标体系整体的看法，请参见我们2005
年2 月17 日的行业动态报告《银行业：银监会树立风险监管新路标》）。
指标具体设置方面的调整：与征求意见稿相比，试行稿在一些指标的设置上进行
了调整：
征求意见稿的风险水平条款中规定超额备付金比率为在央行的超额准备加库
存现金与各项存款总额之比，不得低于2%。试行稿中没有设置超额备付率的指标，
体现了在商业银行头寸管理手段和能力逐渐增强，自动质押等临时性融资手段已
经出现的情况下
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