基金投资分析体系的建立与应用探讨(doc 17页)

基金投资分析体系的建立与应用探讨目录：
一、基金投资分析体系基本框架的确定
二、基金投资分析体系的指标设计
一）投资组合分析
（1）股票投资比率
（2）股票投资集中度
（3）行业投资集中度
（4） 债券投资比率和现金比率
二） 投资收入分析
（1）实现收入比率和未实现收入估值比率
（2）主营收入比率和其他收入比率
（3）股票收入比率和债券收入比率
三） 证券交易分析
1、基金投资周转率
2、投资效率
（1）基金（股票、债券）交易效率
（2）基金（股票、债券）未实现估值收益率
四）基金费用分析
1、费用率
2、管理效率
（1）收入（主营收入）管理费用比率
（2）净利（主营净利）管理费用比率
五）基金业绩分析
1、基金收益
（1）单位基金净收益
（2）单位基金资产净值
（3） 已实现收益分配率
（4）收益分配率
2、基金风险
（1） 标准差
（2）β系数
3、基金业绩评估
（1）收益率法
（2）夏普（Sharp）指数法
（3）特雷诺（Treynor）指数法
（4）詹森（Jensen）指数法
六）市场表现分析
（1）基金交易周转率
（2）溢（折）价率
（3）市价与净值相关系数
三、应用基金投资分析体系需要注意的问题
一）基金投资分析体系总体应用中需要注意的问题
二）基金业绩评估方式应用中需要注意的问题
1、关于基金业绩评价方法偏差的讨论
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