指数调整事件股价与成交量效应研究(pdf 50)

目录
一、导言………………………………………………………………………………1
二、指数调整效应文献回顾与研究设计……………………………………………3
（一）文献回顾.......................................................... 3
（二）研究设计.......................................................... 5
三、上证180 指数成份股调整效应实证研究………………………………………10
（一）公告日事件窗指数调整效应.......................................... 10
（二）实施日事件窗口指数调整效应........................................ 16
（三）长期异常收益率估计................................................ 17
（四）上证180 指数调整效应研究结论...................................... 18
四、深证100 指数成份股调整效应实证研究………………………………………19
（一）公告日事件窗指数调整效应.......................................... 19
（二）深证100 指数调整长期效应估计...................................... 24
（三）深证100 指数效应研究结论.......................................... 25
五、深圳成份股指数调整效应分析................................. ...25
（一）深成指调整与股价表现.............................................. 25
（二）深成指调整行为分析................................................ 27
（三）深成指调整行为经验与启示.......................................... 30
六、指数调整启示与政策建议...................................... ..32
（一）对指数管理的启示.................................................. 32
（二）对投资者的启示.................................................... 33
（三）对指数基金的启示.................................................. 34
附录 我国主要成份指数编制与调整………………………………………………35
参考文献……………………………………………………………………………42
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