交易员是如何管理风险暴露(PPT 51页)

第六章
本章主要内容
金融机构交易平台
6.1  Delta
6.1  Dleta
线性产品与非线性产品
线性产品风险对冲
6.1.2 非线性产品
利用期权定价公式及DerivaGem软件
非线性产品Delta对冲策略构造
1.对冲交易每周进行一次 2.借入资金需要支付利息 3.期权卖出方策略
6.1.3 & 6.1.4 对冲交易费用
6.2  Gamma(Γ，曲率)
6.2  Gamma(Γ)
Delta与Gamma中性策略
6.3 Vega
内容回顾
6.4 Theta (Θ)
6.5 Rho
6.6 交易组合希腊值的计算
6.6 欧式看涨期权的希腊值计算
6.7  泰勒级数展开
6.7交易组合价格的Taylor展开式
6.8 对冲的现实状况
6.9 奇异性产品对冲
情景分析
作业题

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