风险管理基础教材(PPT 59页)

风险管理基础Risk Management
本课程主要参考书目
需要掌握的要点
第1章  导论
索罗斯——量子基金创始人
 索罗斯——挑战英镑
索罗斯——点燃亚洲金融危机的导火索
股神巴菲特
巴菲特式投资六要素
二、别被收益蒙骗
三、要看未来
四、坚持投资能对竞争者构成巨大“屏障”的公司
五、要赌就赌大的
六、要有耐心等待
罗杰斯
1.1  从LTCM事件看风险管理
LTCM获利本质：Credit Spreads
每个信用级别的贴现率(%)
危机起源：流动性风险
价差方向判断失误导致巨额亏损
LTCM对风险的严重低估
风险资本和风险计量
LTCM的损失构成
LTCM的风险管理上失误
LTCM对风险管理提出的挑战
1.2  对金融风险的基本认识
例子： 远期的风险因子
区别：三种风险
例子：金融交易——金融风险的优化配置
Three main types of Trader
1.3  金融风险及其类别
金融业务与金融风险
金融风险的分类
The New Basel Accord：金融风险类别
操作风险示例
《风险、不确定性与利润》(1921)
流动性的3维结构
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